My World foi o primeiro álbum ao vivo de um concerto de Avril, sendo filmado em Buffalo, no estado de Nova York, na última noite de sua turnê de cinco semanas como atração principal pela América do Norte, a Try to Shut Me Up Tour. O DVD vendeu mais de 70 mil cópias no Canadá, recebendo certificação de Disco de Platina Séptuplo. Em Portugal atingiu a 23ª posição e no Brasil, o topo dos mais vendidos, registrando a marca de mais de 50 mil cópias, o que lhe valeu a certificação de Disco de Platina, tornando-se o 9° DVD mais vendido no país em 2003, conforme a ABPD.

01. Sk8er Boi
02. Nobody’s Fool
03. Mobile
04. Anything But Ordinary
05. Losing Grip
06. Naked
07. Too Much to Ask
08. I Don’t Give
09. Basket Case
10. My World
11. I’m with You
12. Complicated
13. Unwanted
14. Tomorrow
15. Knockin’ on Heaven’s Door
16. Things I’ll Never Say